CAS Risk Management in Banking and Asset Management

Al termine del corso il partecipante:

• ha compreso i principi fondamentali di una corretta corporate governance e di adeguati processi organizzativi nell’ambito del risk management, soprattutto per quanto riguarda le banche di piccola/media dimensione e le società di gestione
• è in grado di impiegare le tecniche più efficaci nell’identificazione, nella misurazione, nella gestione e nel controllo del rischio di mercato, di liquidità, di credito e operativo nel rispetto della normativa vigente, sia a livello bancario sia a livello di portafogli finanziari
• ha approfondito le peculiarità del controllo dei rischi in una società di gestione, contrapposte alle caratteristiche del risk management nel contesto bancario, con particolare attenzione al ruolo del business risk management
• sa implementare i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sia nel settore bancario sia in quello di una società di gestione

Il percorso formativo è composto da 11 corsi per complessive 104 ore* durante un periodo di sette mesi.

Il percorso formativo si caratterizza per una metodologia didattica che prevede momenti di self-study. I partecipanti riceveranno in anticipo un manuale; tale documentazione è un’esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso.

In uno spirito di massima flessibilità e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta.

M0. Statistica applicata alla finanza (8 ore, di cui 4 e-learning)

1. Analisi statistica dei dati

2. Calcolo delle probabilità

3. Momenti univariati e multivariati

4. Introduzione all’analisi multivariata

5. La regressione lineare

6. La regressione lineare applicata ai mercati finanziari

M1. Risk Management and Investment Performance in Asset Management (20 ore)

1. Introduzione ai rischi nel settore dell’asset management e nel banking

2. Quantificazione del rischio di mercato

3. Gestione e mitigazione del rischio di mercato

4. Asset and Liability Management

5. Misurazione e attribuzione risk-adjusted della performance

6. Casi pratici

M2. Gestione del rischio di credito (20 ore)

1. Strumenti sensibili al rischio di credito

2. Quantificazione del rischio di credito

3. Gestione e mitigazione del rischio di credito

4. Pricing del rischio di credito

5. Rischio di credito in Basilea 3

6. Casi pratici

M3. Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario (12 ore)

1. Il rischio tasso d’interesse – Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario

2. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)

3. Stress testing

4. Pricing del rischio di liquidità

5. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento

6. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera

7. Casi pratici

M4. Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale (12 ore)

1. Introduzione al quadro regolamentare nazionale e internazionale

2. Ruoli e responsabilità dei diversi attori (Direzione del fondo, banca depositaria, gestore)

3. Definizione del mandato di gestione e del prospetto informativo

4. Implementazione delle norme di risk management nell’ambito dell’asset management

5. Controllo dei limiti di investimento per le diverse tipologie di fondi

6. Controllo del profilo di rischio

7. Aspetti critici nella gestione dei fondi

8. Requisiti di reporting

9. Casi pratici

M5. Risk governance nel settore bancario (4 ore)

1. Risk Appetite Framework

2. Pillar2, ICAAP e Stress Testing

3. Cultura del rischio

4. Casi pratici

M6. Gestione dei rischi operativi: prima e seconda linea di difesa nel settore bancario (6 ore)

1. Definizione di rischio operativo e riferimenti normativi

2. Modelli di governo e gestione dei rischi operativi

3. Prima e seconda linea di difesa

4. Business continuity management

5. Gestione del cyber risk e vendor management

6. Casi pratici

M7. Risk governance e gestione dei rischi operativi nelle società di gestione (6 ore)

1. Elementi comuni e specificità rispetto al risk management bancario

2. Ruolo del risk management e della compliance

3. Riferimenti organizzativi FINMA nell’ambito del risk management

4. Rischi operativi

5. Problematica della best execution

6. Approcci organizzativi e cultura del rischio

7. Audit

8. Casi pratici

M8. Gestione dei rischi climatici e ambientali in ambito bancario e nella gestione patrimoniale (4 ore)

1. Classificazione e caratteristiche dei rischi climatici e ambientali

2. Trasmissione dei rischi ambientali ai rischi finanziari

3. Analisi e gestione dei rischi ambientali

4. Modelli usati da banche e asset manager per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione

5. Prevenzione delle frodi sulla sostenibilità di un prodotto finanziario (greenwashing)

6. Aspetti regolamentari e best practices

6.1 Raccomandazioni della Task Force on climate-related financial disclosures (TCFD)

6.2 Obblighi di trasparenza per i rischi climatici (FINMA)

M9. Comunicazione nel risk management (4 ore)

1. Comunicazione del rischio: elementi critici

2. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell’interlocutore (membri delCdA, pubblico, etc.)

3. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell’attività bancaria

4. Best practices

5. Reporting standards

6. Analisi di diversi risk reports

M10. Audit nel risk management (8 ore)

1. Obiettivi e contesto delle attività relative all’audit nell’area del risk management (settore bancario e asset management)

2. Contesto normativo (settore bancario e asset management)

3. Audit della funzione di Risk Management

4. Audit del rischio di credito

5. Audit del rischio di mercato: trading and banking book

6. Audit del rischio operativo

7. Audit del rischio di liquidità

8. Casi pratici

*di cui 4 ore circa di formazione (modulo M0) sono erogate in modalità e-learning.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.