CSVN

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Lugano

max. 15'000 CHF

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Presentazione del corsoL’attuale contesto, accentuato dal perdurare della crisi dovuta al Covid-19, pone i risk manager davanti a sfide nuove e particolarmente critiche: recessione economica, livelli di indebitamento statali destinati a crescere in modo accentuato, politiche interventiste e anticonvenzionali da parte dei governi nazionali e delle banche centrali, tassi di interesse ai minimi storici, volatilità accentuata, sono solo alcuni dei fattori a cui i risk manager di istituti bancari e di società finanziarie dovranno dare una risposta adeguata.Se da un lato si sta comprendendo come la gestione del rischio costituisca una delle priorità a livello strategico, dall’altro la veemenza dell’attuale crisi pone i responsabili della gestione del rischio di fronte a nuovi quesiti, mettendo in alcuni casi in discussione modelli e approcci operativi adottati finora.Una corretta “cultura del rischio” non può essere delegata unicamente ad alcune figure specialistiche all’interno dell’azienda ma deve essere diffusa all’interno di un’azienda. Anche nell’asset management il risk management non è più relegato a una mera funzione ex-post del controllo del rischio ma costituisce una parte integrante della strategia del portafoglio, insieme al raggiungimento di una performance adeguata alle esigenze del cliente. Nell’edizione 2021 del percorso formativo, per integrare la sostenibilità nella gestione del rischio, è stato aggiunto un modulo dedicato ai rischi climatici e ambientali e alle conseguenti misure prudenziali.In questo contesto e per fornire un concreto supporto agli operatori della piazza, il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) e la Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana (USI) proseguono la loro collaborazione, offrendo un percorso formativo diretto primariamente a risk manager attivi nel settore bancario e a risk manager attivi nell’asset management nella gestione di fondi comuni d’investimento o nell’ambito di mandati conferiti da investitori terzi.Il superamento dell’esame finale permette di acquisire una Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi di livello accademico: 10 ECTS (1 credito ECTS corrisponde a circa 25-30 ore di lavoro). Il Certificato viene rilasciato dall’USI congiuntamente con il CSVN.Il modulo propedeutico introduttivo “Statistica applicata alla finanza” si contraddistingue per una didattica blended learning.Moduli scelti sono riconosciuti quali formazioni accreditate da VSV I ASG.Il percorso formativo è stato inserito dall’ufficio di registrazione del Registro Svizzero dei Consulenti alla clientela della BX Swiss nell’elenco delle formazioni idonee a fornire le conoscenze specialistiche necessarie per l’attività ai sensi dell’art. 6 LSerFi.

P21D

11 - 30 Tage

Al termine del corso il partecipante:<ul><li>ha compreso i principi fondamentali di una corretta corporate governance e di adeguati processi organizzativi nell’ambito del risk management, soprattutto per quanto riguarda le banche di piccola/media dimensione e le società di gestione</li><li>è in grado di impiegare le tecniche più efficaci nell’identificazione, nella misurazione, nella gestione e nel controllo del rischio di mercato, di liquidità, di credito e operativo nel rispetto della normativa vigente, sia a livello bancario sia a livello di portafogli finanziari</li><li>ha approfondito le peculiarità del controllo dei rischi in una società di gestione, contrapposte alle caratteristiche del risk management nel contesto bancario, con particolare attenzione al ruolo del business risk management</li><li>sa implementare i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sia nel settore bancario sia in quello di una società di gestione</li></ul>

Obiettivi

Il percorso formativo è composto da 11 corsi per complessive 104 ore* durante un periodo di sette mesi. Il percorso formativo si caratterizza per una metodologia didattica che prevede momenti di self-study. I partecipanti riceveranno in anticipo un manuale; tale documentazione è un’esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso.In uno spirito di massima flessibilità e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta. M0. Statistica applicata alla finanza (8 ore, di cui 4 e-learning)1. Analisi statistica dei dati2. Calcolo delle probabilità3. Momenti univariati e multivariati4. Introduzione all’analisi multivariata5. La regressione lineare6. La regressione lineare applicata ai mercati finanziari M1. Risk Management and Investment Performance in Asset Management (20 ore)1. Introduzione ai rischi nel settore dell’asset management e nel banking2. Quantificazione del rischio di mercato3. Gestione e mitigazione del rischio di mercato4. Asset and Liability Management5. Misurazione e attribuzione risk-adjusted della performance6. Casi pratici M2. Gestione del rischio di credito (20 ore)1. Strumenti sensibili al rischio di credito2. Quantificazione del rischio di credito3. Gestione e mitigazione del rischio di credito4. Pricing del rischio di credito5. Rischio di credito in Basilea 36. Casi pratici M3. Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario (12 ore)1. Il rischio tasso d’interesse – Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario2. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)3. Stress testing4. Pricing del rischio di liquidità5. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento6. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera7. Casi pratici M4. Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale (12 ore)1. Introduzione al quadro regolamentare nazionale e internazionale2. Ruoli e responsabilità dei diversi attori (Direzione del fondo, banca depositaria, gestore)3. Definizione del mandato di gestione e del prospetto informativo4. Implementazione delle norme di risk management nell’ambito dell’asset management5. Controllo dei limiti di investimento per le diverse tipologie di fondi6. Controllo del profilo di rischio7. Aspetti critici nella gestione dei fondi8. Requisiti di reporting9. Casi pratici M5. Risk governance nel settore bancario (4 ore)1. Risk Appetite Framework2. Pillar2, ICAAP e Stress Testing3. Cultura del rischio4. Casi pratici M6. Gestione dei rischi operativi: prima e seconda linea di difesa nel settore bancario (6 ore)1. Definizione di rischio operativo e riferimenti normativi2. Modelli di governo e gestione dei rischi operativi3. Prima e seconda linea di difesa4. Business continuity management5. Gestione del cyber risk e vendor management6. Casi pratici M7. Risk governance e gestione dei rischi operativi nelle società di gestione (6 ore)1. Elementi comuni e specificità rispetto al risk management bancario2. Ruolo del risk management e della compliance3. Riferimenti organizzativi FINMA nell’ambito del risk management4. Rischi operativi5. Problematica della best execution6. Approcci organizzativi e cultura del rischio7. Audit8. Casi pratici M8. Gestione dei rischi climatici e ambientali in ambito bancario e nella gestione patrimoniale (4 ore)1. Classificazione e caratteristiche dei rischi climatici e ambientali2. Trasmissione dei rischi ambientali ai rischi finanziari3. Analisi e gestione dei rischi ambientali4. Modelli usati da banche e asset manager per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione5. Prevenzione delle frodi sulla sostenibilità di un prodotto finanziario (greenwashing)6. Aspetti regolamentari e best practices6.1 Raccomandazioni della Task Force on climate-related financial disclosures (TCFD)6.2 Obblighi di trasparenza per i rischi climatici (FINMA) M9. Comunicazione nel risk management (4 ore)1. Comunicazione del rischio: elementi critici2. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell’interlocutore (membri delCdA, pubblico, etc.)3. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell’attività bancaria4. Best practices5. Reporting standards6. Analisi di diversi risk reports M10. Audit nel risk management (8 ore)1. Obiettivi e contesto delle attività relative all’audit nell’area del risk management (settore bancario e asset management)2. Contesto normativo (settore bancario e asset management)3. Audit della funzione di Risk Management4. Audit del rischio di credito5. Audit del rischio di mercato: trading and banking book6. Audit del rischio operativo7. Audit del rischio di liquidità8. Casi pratici *di cui 4 ore circa di formazione (modulo M0) sono erogate in modalità e-learning. Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.

Programma

Italienisch

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Centro Studi Villa Negroni

Die höhere Berufsbildung ist eine Weiterbildungsmöglichkeit der Berufsbildung und damit die Ergänzung zu den Universitären Hochschulen, den Pädagogischen Hochschulen sowie den Fachhochschulen innerhalb des Schweizer Bildungssystems. Die Höhere Berufsbildung wird auch Tertiärstufe B genannt, dabei wird unterschieden zwischen Studiengängen an Höheren Fachschulen (HF), der Berufsprüfung (BP) sowie der Höheren Fachprüfung (HFP) unterschieden. Laut dem Bund ist die höhere Berufsbildung: "...kompetenz- und arbeitsmarktorientiert; gefördert werden das anwendungsbezogene Lernen, die rasche Umsetzung neuer Fachkenntnisse und ein hoher Innovationsrhythmus." Die höhere Berufsbildung richtet sich somit klar an Praktiker und Praktikerinnen, welche sich in ihrem Berufsfeld zusätzliche Kompetenzen und berufliche Qualifikationen aneignen möchten. Die Berufsprüfung wird mit einem eidgenössischen Fachausweis, die Höhere Fachprüfung mit einem eidg. Diplom ausgezeichnet.

Höhere Berufsbildung

Teilzeit/Berufsbegleitend

Über den Lehrgang

CAS Risk Management in Banking and Asset Management

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